组合投资总体上可以分为三大类：
1．指数型组合投资
指数型组合投资是按照所跟踪的标的指数构造，具有管理成本低的优点。其标的指数既可以参考现成的指数，比如深证综合指数、深证成份指数、上证综合指数、上海30指数等，也可以使用自行构造的专门指数，如科技股指数、绩优股指数、公用事业股指数、地产股指数、重组股指数等，并进行相应的指数型组合投资。
指数型组合内的股票数目较多，一般有几十只。
2.积极型组合投资
积极型组合投资是根据对上市公司的精心调研，选择一批有潜在价值的股票进行重点投资，但每一只股票的购买数量都比较有限，这与传统的“坐庄”炒作方式有较大的区别。
在积极型组合投资中，股票数量不会太多，重点持有的股票一般在20只左右。
3.数量化组合投资
数量化组合投资是在经过一系列数量化研究的基础上，通过选股模型精选的投资组合品种；其优势在于所选择样本家数多，能够有效地降低非系统性风险，获取的收益超越大盘平均收益，尤其适合大资金的运作。
数量化组合投资为了降低非系统风险，其组合中的股票数量一般会超过30只。现代投资理论证明，当组合中股票数目超过30只时，其非系统风险几乎为零。即使构建的数量化组合没有跟上市场热点，投资业绩也不会低于市场平均收益率。
通过一些科学的数量分析，就可以发现一些规律用以构建成功的数量化组合，并获得很高的投资收益率。